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關(guān)鍵詞：銀行賬簿 利率風(fēng)險(xiǎn) 壓力測(cè)試 garch模型 

摘要：在利率風(fēng)險(xiǎn)逐漸加劇與銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,本文利用GARCH模型刻畫利率波動(dòng)規(guī)律,引用蒙特卡洛模擬構(gòu)造壓力沖擊情景。在構(gòu)造的壓力沖擊情景的基礎(chǔ)上對(duì)15家上市銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試分析。在壓力測(cè)試實(shí)踐中發(fā)現(xiàn):相較于傳統(tǒng)壓力情景下的壓力測(cè)試?yán)肎ARCH模型構(gòu)建沖擊情景充分考慮了利率市場(chǎng)的變化,更具有科學(xué)性與現(xiàn)實(shí)意義;壓力測(cè)試,結(jié)果顯示15家上市銀行2019年均有應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的能力。

北方金融雜志要求:

{1}摘要的內(nèi)容均應(yīng)在正文中出現(xiàn)，不能出現(xiàn)摘要中提到的內(nèi)容正文中沒有論述的情況。

{2}希望資料新鮮，研究深入，視角獨(dú)到，見解新銳，合乎學(xué)術(shù)規(guī)范。

{3}來稿須為學(xué)術(shù)論文，內(nèi)容應(yīng)在本刊用稿范圍內(nèi)。來稿應(yīng)結(jié)構(gòu)完整，包括標(biāo)題、作者信息、摘要、關(guān)鍵詞、正文和參考文獻(xiàn)等部分。

{4}稿件應(yīng)具有科學(xué)性、實(shí)用性和獨(dú)創(chuàng)性，論點(diǎn)明確、論據(jù)可靠，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，語言文字符合規(guī)范。見解獨(dú)到，有學(xué)術(shù)價(jià)值或?qū)嵺`借鑒價(jià)值的稿件優(yōu)先錄用。

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