人民幣匯率波動(dòng)與股價(jià)之間的相關(guān)性研究
關(guān)鍵詞：匯率中間價(jià) 股價(jià) 匯率波動(dòng) arch模型
摘要：通過利用ARCH模型對(duì)2008年的上證綜指與人民幣中間價(jià)數(shù)據(jù)來探討人民幣匯率波動(dòng)與中國(guó)股市之間的關(guān)系。實(shí)證結(jié)果表明，在這段時(shí)間內(nèi)人民幣匯率中間價(jià)是正向影響中國(guó)股市的，符合流量導(dǎo)向模型的主張，并利用流量導(dǎo)向模型對(duì)實(shí)證結(jié)果做了進(jìn)一步的解釋，并提出了相應(yīng)的政策建議。
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