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關(guān)鍵詞：利差 人民幣匯率 波動(dòng)溢出效應(yīng) 

摘要：隨著不斷推進(jìn)的人民幣國(guó)際化,以中國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家利差為代表的境內(nèi)外利差與人民幣匯率也將產(chǎn)生一定的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。運(yùn)用GARCH-BEEK(1,1)模型對(duì)中美利差、中英利差、中歐利差、中日利差分別與人民幣即期匯率和人民幣匯率中間價(jià)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析。研究劃分為三個(gè)時(shí)間段,分別為2005年7月11日到2008年9月15日,2010年6月19日到2015年8月11日,2015年8月12日到2019年1月20日。檢驗(yàn)結(jié)果表明,一方面中英利差、中日利差與即期匯率在第二、三時(shí)間段內(nèi)存在雙向波動(dòng)溢出效應(yīng)。中美利差與即期匯率在第一、二時(shí)間段內(nèi)存在雙向波動(dòng)溢出效應(yīng),中歐利差與即期匯率在第三時(shí)間段存在雙向波動(dòng)溢出效應(yīng);另一方面中英利差、中歐利差與匯率中間價(jià)在三個(gè)時(shí)間段內(nèi)均存在雙向波動(dòng)溢出效應(yīng),中美利差與匯率中間價(jià)在第二時(shí)間段存在雙向波動(dòng)溢出效應(yīng),中日利差與匯率中間價(jià)在第二、三時(shí)間段存在雙向波動(dòng)溢出效應(yīng)。

哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)·社會(huì)科學(xué)版雜志要求:

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