一種截?cái)嘈颖镜臅r(shí)變Copula 模型的變結(jié)構(gòu)點(diǎn)的診斷方法
關(guān)鍵詞：t 檢驗(yàn) 變結(jié)構(gòu)點(diǎn)
摘要：利用 Copula 函數(shù)對時(shí)間序列相關(guān)性的獨(dú)特優(yōu)勢,進(jìn)行二元正態(tài) Copula-GARCH(1,1)建模,提出了將整體時(shí)間序列的樣本截?cái)喑尚颖?用t 檢驗(yàn)判斷變結(jié)構(gòu)點(diǎn)的診斷方法.并以上證指數(shù)和深證成指為實(shí)證樣本,研究兩者發(fā)生顯著變化的時(shí)刻.研究結(jié)果表明該方法能敏銳地捕捉金融市場的風(fēng)險(xiǎn)測度.
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