基于漸進(jìn)展開法的CEV兩值期權(quán)定價(jià)研究
關(guān)鍵詞：cev模型 兩值期權(quán) 漸進(jìn)展開法
摘要：文章借助于漸進(jìn)展開法求解不變方差彈性(constant elasticity of variance,CEV)過程下兩值期權(quán)的定價(jià)問題,將漸進(jìn)展開法應(yīng)用于求解CEV模型下兩值期權(quán)的定價(jià),通過求解拋物型偏微分方程定解問題,再確定兩值期權(quán)定價(jià)的漸進(jìn)解,并對求出的漸進(jìn)解進(jìn)行收斂性分析,利用數(shù)值算例進(jìn)行驗(yàn)證.研究表明,基于漸進(jìn)展開法的CEV兩值期權(quán)定價(jià)是有效的,且漸進(jìn)解很好逼近于標(biāo)準(zhǔn)CEV模型下的二值期權(quán)定價(jià)漸進(jìn)解.
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