宏觀環(huán)境、投資策略與我國壽險公司風(fēng)險研究
關(guān)鍵詞：宏觀環(huán)境 投資策略 壽險公司風(fēng)險 嵌套模型
摘要：近年來,我國壽險公司的投資自主權(quán)不斷擴大,隨著"償二代"等政策相繼出臺,保險資金運用風(fēng)險成為監(jiān)管者重點關(guān)注的問題。有鑒于此,本文構(gòu)建基準(zhǔn)模型,針對我國壽險公司投資策略對公司風(fēng)險產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析,并進(jìn)一步構(gòu)建嵌套模型來分析宏觀環(huán)境對投資策略風(fēng)險效應(yīng)的間接影響。實證研究發(fā)現(xiàn)不同的投資策略對公司風(fēng)險的影響存在顯著差異,同時,這種投資策略的風(fēng)險效應(yīng)會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響。研究結(jié)論認(rèn)為,國內(nèi)生產(chǎn)總值上升會降低已有的風(fēng)險水平,利率水平上升會在增加壽險公司償付水平的同時增加公司經(jīng)營風(fēng)險。本文研究對經(jīng)濟新常態(tài)下我國壽險公司投資策略選擇和安全經(jīng)營具有政策啟示。
湖南大學(xué)學(xué)報·社會科學(xué)版雜志要求:
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