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關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)期貨 期貨期權(quán) 鞅方法 保險(xiǎn)精算 

摘要：基于對(duì)數(shù)正態(tài)帶跳擴(kuò)散模型,利用鞅方法和修正后的期權(quán)執(zhí)行條件下的保險(xiǎn)精算方法,研究了美國(guó)巨災(zāi)災(zāi)害保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題,得到了歐式看漲保險(xiǎn)期貨期權(quán)任意時(shí)刻的定價(jià)公式.最后通過(guò)R軟件進(jìn)行實(shí)證分析,給出了兩種方法定價(jià)的區(qū)別和聯(lián)系,結(jié)果說(shuō)明保險(xiǎn)精算方法定價(jià)較為準(zhǔn)確.

數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)雜志要求:

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