帶干擾的雙險(xiǎn)種非齊次復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型
肖碧海 劉東海 湖南科技大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 湖南湘潭411201
關(guān)鍵詞：非齊次poisson過程 破產(chǎn)概率 鞅 風(fēng)險(xiǎn)模型
摘要：研究了一類帶干擾的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，其中索賠到達(dá)計(jì)數(shù)過程和保費(fèi)到達(dá)計(jì)數(shù)過程均為非齊次Poisson過程，用鞅方法得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一個(gè)上界，并給出了當(dāng)兩個(gè)險(xiǎn)種的個(gè)體索賠均服從指數(shù)分布時(shí)，有限時(shí)間破產(chǎn)概率的上界估計(jì)。
湘潭師范學(xué)院學(xué)報(bào)·社會(huì)科學(xué)版雜志要求:
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