一種基于ADMM求解多分塊凸優(yōu)化問題的算法
徐笑; 馬國棟; 王泓森 廣西大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院; 廣西南寧530004; 玉林師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院; 廣西玉林537000
關(guān)鍵詞：可分凸優(yōu)化 乘子交替方向法 對(duì)偶問題
摘要：乘子交替方向法(ADMM)是求解可分凸優(yōu)化的有效方法之一,但在僅要求目標(biāo)是凸函數(shù)的情況下,用其直接求解多分塊問題難以保證收斂性。本文通過將ADMM作用于對(duì)偶問題來產(chǎn)生原問題的解,提出一種可并行求解凸多分塊優(yōu)化問題的算法。在原問題及對(duì)偶問題解集非空,且原問題解集有界的假設(shè)條件下,論證了算法的全局收斂性。
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