FBSDE的數(shù)值解法及其在金融中的應(yīng)用
張培; 譚亞 宿州學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院; 安徽宿州234000
關(guān)鍵詞：正倒向隨機(jī)微分方程 數(shù)值解法 金融市場(chǎng) 運(yùn)用
摘要：介紹近年來(lái)正倒向隨機(jī)微分方程(FBSDE)的發(fā)展，討論了正倒向隨機(jī)微分方程的數(shù)值解研究現(xiàn)狀，指出可用多叉樹(shù)驗(yàn)證數(shù)值的方法得出較好的數(shù)值模擬結(jié)果，并研究了正倒向隨機(jī)微分方程的數(shù)值解在金融方面的應(yīng)用.
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